Rating Market Advice
Negli investimenti, si sa, le strategie più semplici sono quelle che ottengono le performance migliori.
Lo abbiamo testato e provato più volte anche nelle nostre analisi. Perché continuare a sprecare tempo e fatica controllando decine di indicatori quando un solo segnale risulta molto più efficace ed efficiente?
È proprio per risolvere questo problema che abbiamo ideato e creato il Rating Market Advice.
Il nostro Rating è uno strumento semplice, visivo e veloce da interpretare, in grado di identificare senza incertezza:
In quale direzione si sta muovendo un qualsiasi strumento finanziario
Quando è il momento migliore per acquistare o vendere
Come leggere il Rating Market Advice
Il Rating Market Advice può variare da un valore minimo di 1 ad un massimo di 6 e rappresenta la forza (o la debolezza) attuale del trend in atto.
- Un punteggio di 5 o 6 segnala la presenza di un trend rialzista in atto.
- Un punteggio di 3 o 4 segnala una situazione di neutralità e incertezza dei prezzi.
- Un punteggio di 2 o 1 segnala infine la presenza di un trend ribassista in atto.
Segnali di Trading
I migliori segnali di trading si hanno con:
- Il passaggio da un valore inferiore o uguale a 3 a uno uguale o superiore a 4, che segnala il cambiamento da una fase ribassista a una rialzista
- Il passaggio da un valore inferiore o uguale a 2 a uno superiore, che segnala la possibile inversione rialzista dopo una fase ribassista
Come è costruito il Rating
Il calcolo del Rating si basa su un set ampio di indicatori sia di trend (o tendenza) che di momentum.
Come indicatori di tendenza sono prese in esame le medie mobili semplici ed esponenziali su diversi periodi: la posizione del prezzo rispetto a queste medie e la direzione delle medie stesse genera uno “score” parziale relativo al trend dello strumento finanziario in oggetto.
Gli indicatori o oscillatori di momentum presi in esame sono i seguenti:
- RSI (14)
- Stocastico (9,6)
- Chaikin Oscillator
- MACD (12,26)
- Williams %R
- CCI (14)
- Trendline
- Price Oscillator
- ROC
- Linear Regression
La posizione di questi oscillatori (sopra il livello zero o rispetto agli estremi, a seconda dei casi) genera a sua volta uno “score” parziale relativo alla componente di momentum.
Viene infine elaborato un terzo “score“, ottenuto calibrando la volatilità dello strumento finanziario preso in esame, la direzione in cui si muovono i prezzi e la forza di tale movimento rispetto al tempo.
Le tre due componenti vengono infine nuovamente rielaborate e condensate in un valore all’interno di una scala da 1 a 6, che costituisce il Rating dello strumento finanziario in oggetto.
Backtesting
Abbiamo effettuato numerosi backtest del Rating, sia su titoli azionari che su prodotti strutturati, ETF, indici e fondi di investimento.
I migliori risultati si ottengono tramite i due segnali di inversione rialzista sopra indicati, anche se il Rating risulta molto utile anche se usato come strumento di analisi quantitativa a supporto delle decisioni di investimento.
Riportiamo di seguito qualche esempio di backtesting sui principali indici azionari, bond governativi e settori tematici di investimento. Tutti i backtest partono da inizio 2011. Si riporta in ogni grafico l’andamento dell’ipotetico capitale iniziale investito di € 1.000, il grafico dell’ETF testato con sotto il Rating Market Advice e, nel secondo grafico, il rapporto dettagliato statistico sulle operazioni effettuate.
Nasdaq
S&P 500
Small Caps UE
Ftse Mib
Il Rating Market Advice ottiene risultati positivi in backtesting anche su titoli e prodotti finanziari che nel periodo di backtest hanno registrato un andamento laterale o addirittura negativo.
In questi casi, nonostante la performance negativa del titolo o prodotto, il Rating ha comunque registrato un profitto al termine del periodo preso in esame.
Bonds 10-15 years UE
Settore Bancario UE
Settore Risorse Base UE
